KOSPI・KOSDAQ 低ボラティリティ上位銘柄 20 — 2026-09-03 時点

KOSPI・KOSDAQ の 493 銘柄を低ボラティリティ基準で計算し、上位20銘柄を公開しています。2026-09-03 時点、中央値 66.4%。計算式と限界も併記しています。

順位	銘柄	60日ボラティリティ	12-1モメンタム
1	KB제31호스팩492220.KQ	5.3%	0.5%
2	미래에셋비전스팩5호477470.KQ	7.8%	-1.7%
3	인바이오352940.KQ	15.3%	-20.6%
4	이지스레지던스리츠350520.KS	15.8%	-17.3%
5	케이디켐221980.KQ	15.9%	-15.3%
6	영보화학014440.KS	17.5%	3.5%
7	대한화섬003830.KS	18.2%	-22.7%
8	시알홀딩스000480.KS	18.7%	-7.9%
9	IBKS제24호스팩469480.KQ	19.1%	0.2%
10	케이탑리츠145270.KS	19.6%	-16.3%
11	메가스터디072870.KQ	22.5%	24.8%
12	원일특강012620.KQ	22.9%	-14%
13	NH프라임리츠338100.KS	23.3%	15.4%
14	호전실업111110.KS	23.8%	-23.5%
15	대창스틸140520.KQ	24.2%	-17.4%
16	강원랜드035250.KS	24.4%	-25.8%
17	신한글로벌액티브리츠481850.KS	25.4%	-27%
18	텔코웨어078000.KS	25.8%	-16.1%
19	농심홀딩스072710.KS	25.8%	7.4%
20	쿠쿠홀딩스192400.KS	26.9%	-18.7%

基準日 2026-09-03

この指標とは？

低ボラティリティとは、直近60取引日の日次リターンの標準偏差を年率換算した値です。理論上、リスクが低いとリターンも低いとされますが、実際の市場ではボラティリティの低い銘柄のリスク調整後リターンが高いことが観測されます。この現象を低ボラティリティ・アノマリーと呼びます。

直近60取引日の日次対数リターンの標準偏差に√252を掛けて年率換算し、低い順に並べ替えます。毎日再計算されます。

ボラティリティが低いということは、取引が少ないという意味合いも持ちます。取引量が極めて少ない銘柄は、価格が動かないためボラティリティが低く計算されますが、この場合、安定しているのではなく流動性がない状態です。

価格の変動が小さいという意味であり、事業が安全であるという意味ではありません。財務リスクは、アルトマンZスコアや負債比率などで別途確認する必要があります。

直近60取引日の日次リターンの標準偏差に√252（年間取引日数の平方根）を掛けて年率換算します。例えば、日次標準偏差が1%の場合、年率ボラティリティは約15.9%です。

市場が強く上昇する局面では、上昇幅が小さく指数に追随できないことがあります。低ボラティリティ戦略の強みは、下落相場での防御であり、上昇相場での超過収益ではありません。

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引用文

KOSPI・KOSDAQ 低ボラティリティ上位銘柄 20 — 2026-09-03 時点 — 市場中央値 66.4%, 有効サンプル 493. Margin Call, https://margincall.online/ja/screener/low-volatility-kr

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このリストは財務指標の計算結果であり、売買を推奨するものではありません。一つの指標だけで投資判断を下すことはできず、過去の財務データが将来の収益を保証するものではありません。

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