Histórico das escolhas de IA

Como medimos

O retorno é calculado do preço no momento em que a escolha foi criada (o preço em que era possível entrar de fato) até o fechamento 5 e 20 pregões depois. O alfa subtrai o retorno do índice de referência no mesmo período (S&P 500 para os EUA, KOSPI para a Coreia, BTC para cripto e assim por diante). Para uma comparação justa, tanto a escolha quanto o índice são medidos a partir do fechamento do dia da criação — não há histórico intradiário para índices, e precificar apenas a escolha no intradiário jogaria sobre ela a variação do dia após a varredura. Por isso “retorno menos retorno do índice” pode não bater exatamente com o alfa. Uma escolha que subiu tanto quanto o índice tem alfa 0: só conta o excedente sobre o mercado, não uma alta generalizada.

As escolhas passam por filtros de liquidez e valor de mercado e por travas quantitativas (força relativa, pontuação de timing) antes da avaliação por LLM, e essas travas são recalibradas periodicamente com base em backtests. Todos os números desta página são material de referência e não garantem retorno.

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