米国株低ボラティリティ上位銘柄 20 — 2026-09-03 時点

米国株の 64 銘柄を低ボラティリティ基準で計算し、上位20銘柄を公開しています。2026-09-03 時点、中央値 41.5%。計算式と限界も併記しています。

順位	銘柄	60日ボラティリティ	12-1モメンタム	益回り
1	Duke Energy CorporationDUK	19.7%	9.4%	5.5%
2	ESES	21.5%	17.6%	5.4%
3	Kinder Morgan, Inc.KMI	21.6%	21.9%	4.9%
4	Public StoragePSA	21.8%	17.5%	3.3%
5	Mastercard IncorporatedMA	22.3%	3.1%	3.1%
6	Hilton Worldwide Holdings Inc.HLT	23%	18.2%	2.1%
7	BALLBALL	23.1%	12.7%	5.5%
8	Starbucks CorporationSBUX	23.2%	14.1%	1.6%
9	PepsiCo, Inc.PEP	23.3%	3.5%	5.4%
10	DOCDOC	23.4%	35.9%	1.6%
11	McDonald's CorporationMCD	23.5%	-7.1%	4.6%
12	Wells Fargo & CompanyWFC	23.7%	3.2%	7.9%
13	Prologis, Inc.PLD	24.2%	37.6%	3.2%
14	Chevron CorporationCVX	25.4%	27.9%	5.1%
15	Welltower Inc.WELL	25.8%	53.1%	0.9%
16	Intercontinental Exchange, Inc.ICE	27%	-14.5%	4.4%
17	Citigroup Inc.C	28.3%	43.2%	7%
18	The Home Depot, Inc.HD	28.5%	-9.3%	4.3%
19	PMPM	28.9%	30.3%	3.8%
20	FedEx CorporationFDX	29.1%	66.4%	5.6%

基準日 2026-09-03

この指標とは？

低ボラティリティとは、直近60取引日の日次リターンの標準偏差を年率換算した値です。理論上、リスクが低いとリターンも低いとされますが、実際の市場ではボラティリティの低い銘柄のリスク調整後リターンが高いことが観測されます。この現象を低ボラティリティ・アノマリーと呼びます。

直近60取引日の日次対数リターンの標準偏差に√252を掛けて年率換算し、低い順に並べ替えます。毎日再計算されます。

ボラティリティが低いということは、取引が少ないという意味合いも持ちます。取引量が極めて少ない銘柄は、価格が動かないためボラティリティが低く計算されますが、この場合、安定しているのではなく流動性がない状態です。

価格の変動が小さいという意味であり、事業が安全であるという意味ではありません。財務リスクは、アルトマンZスコアや負債比率などで別途確認する必要があります。

直近60取引日の日次リターンの標準偏差に√252（年間取引日数の平方根）を掛けて年率換算します。例えば、日次標準偏差が1%の場合、年率ボラティリティは約15.9%です。

市場が強く上昇する局面では、上昇幅が小さく指数に追随できないことがあります。低ボラティリティ戦略の強みは、下落相場での防御であり、上昇相場での超過収益ではありません。

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引用文

米国株低ボラティリティ上位銘柄 20 — 2026-09-03 時点 — 市場中央値 41.5%, 有効サンプル 64. Margin Call, https://margincall.online/ja/screener/low-volatility-us

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このリストは財務指標の計算結果であり、売買を推奨するものではありません。一つの指標だけで投資判断を下すことはできず、過去の財務データが将来の収益を保証するものではありません。

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