Bilan des choix IA

Méthode de mesure

Le rendement est calculé à partir du cours au moment de la création du choix (le cours auquel il était réellement possible d'entrer) jusqu'à la clôture 5 puis 20 séances plus tard. L'alpha retranche le rendement de l'indice de référence sur la même période (S&P 500 pour les États-Unis, KOSPI pour la Corée, BTC pour les cryptos, etc.). Pour une comparaison équitable, le choix et l'indice sont tous deux mesurés à partir de la clôture du jour de création — l'historique intrajournalier n'existe pas pour les indices, et valoriser le seul choix en intrajournalier attribuerait à lui seul la variation du jour après le scan. C'est pourquoi « rendement moins rendement de l'indice » peut différer de l'alpha. Un choix qui monte autant que l'indice obtient un alpha nul : seule la surperformance face au marché compte, pas une hausse générale.

Les choix passent des filtres de liquidité et de capitalisation ainsi que des seuils quantitatifs (force relative, score de timing) avant la notation par LLM ; ces seuils sont recalibrés périodiquement à partir de backtests. Tous les chiffres de cette page sont fournis à titre indicatif et ne garantissent aucun rendement.

Voir les cours en direct et l'analyse IA →