미국 주식 저변동성 상위 종목 20 — 2026-09-03 기준

미국 주식 64개 종목을 저변동성 기준으로 계산해 상위 20개를 공개합니다. 2026-09-03 기준, 중앙값 41.5%. 계산식과 한계를 함께 밝힙니다.

유효 표본: 64
시장 중앙값: 41.5%
상위 10% 진입선: 23.1%

순위	종목	60일 변동성	12-1 모멘텀	이익수익률
1	Duke Energy CorporationDUK	19.7%	9.4%	5.5%
2	ESES	21.5%	17.6%	5.4%
3	Kinder Morgan, Inc.KMI	21.6%	21.9%	4.9%
4	Public StoragePSA	21.8%	17.5%	3.3%
5	Mastercard IncorporatedMA	22.3%	3.1%	3.1%
6	Hilton Worldwide Holdings Inc.HLT	23%	18.2%	2.1%
7	BALLBALL	23.1%	12.7%	5.5%
8	Starbucks CorporationSBUX	23.2%	14.1%	1.6%
9	PepsiCo, Inc.PEP	23.3%	3.5%	5.4%
10	DOCDOC	23.4%	35.9%	1.6%
11	McDonald's CorporationMCD	23.5%	-7.1%	4.6%
12	Wells Fargo & CompanyWFC	23.7%	3.2%	7.9%
13	Prologis, Inc.PLD	24.2%	37.6%	3.2%
14	Chevron CorporationCVX	25.4%	27.9%	5.1%
15	Welltower Inc.WELL	25.8%	53.1%	0.9%
16	Intercontinental Exchange, Inc.ICE	27%	-14.5%	4.4%
17	Citigroup Inc.C	28.3%	43.2%	7%
18	The Home Depot, Inc.HD	28.5%	-9.3%	4.3%
19	PMPM	28.9%	30.3%	3.8%
20	FedEx CorporationFDX	29.1%	66.4%	5.6%

기준일 2026-09-03

이 지표는 무엇인가

저변동성은 최근 60거래일 일간 수익률의 표준편차를 연율화한 값입니다. 이론상 위험이 낮으면 수익도 낮아야 하지만, 실제 시장에서는 변동성이 낮은 종목의 위험조정수익이 더 높게 관측됩니다. 이 현상을 저변동성 이상현상(low-volatility anomaly)이라 부릅니다.

어떻게 계산했나

최근 60거래일 일간 로그수익률의 표준편차에 √252를 곱해 연율화하고, 낮은 순서로 정렬합니다. 매일 재계산합니다.

이 목록의 한계

변동성이 낮다는 것은 거래가 적다는 뜻일 수도 있습니다. 거래량이 매우 적은 종목은 가격이 움직이지 않아 변동성이 낮게 계산되며, 이 경우 안정적인 것이 아니라 유동성이 없는 것입니다.

자주 묻는 질문

변동성이 낮으면 안전한 주식인가요?

가격 흔들림이 작다는 뜻이지 사업이 안전하다는 뜻은 아닙니다. 재무 위험은 알트만 Z-스코어나 부채비율로 따로 확인해야 합니다.

60일 변동성은 어떻게 계산하나요?

최근 60거래일 일간 수익률의 표준편차에 √252(연간 거래일 수의 제곱근)를 곱해 연율화합니다. 예를 들어 일간 표준편차가 1%면 연율 변동성은 약 15.9%입니다.

저변동성 종목은 언제 불리한가요?

시장이 강하게 상승하는 국면에서는 상승폭이 작아 지수를 따라가지 못합니다. 저변동성 전략의 강점은 하락장에서의 방어이지 상승장에서의 초과수익이 아닙니다.

다른 지표로 보기

코스피·코스닥 · 60일 변동성 일본 주식 · 60일 변동성 미국 주식 · 12-1 모멘텀

이 데이터 인용·임베드

인용 문구

미국 주식 저변동성 상위 종목 20 — 2026-09-03 기준 — 시장 중앙값 41.5%, 유효 표본 64. Margin Call, https://margincall.online/ko/screener/low-volatility-us

임베드 코드

출처를 밝히면 자유롭게 인용·임베드할 수 있습니다.

이 목록은 재무 지표 계산 결과이며 매수·매도 권유가 아닙니다. 지표 하나로 투자 판단을 내릴 수 없고, 과거 재무 데이터가 미래 수익을 보장하지 않습니다.

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